RSI მაჩვენებელი - როგორ გამოვიყენოთ? ინსტრუქციები, სახელმძღვანელო

შედარებითი ძალა ინდექსი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ინდიკატორები გამოიყენება მოვაჭრეების. იგი იძლევა ინფორმაციას ძალა ფასი მოძრაობები ჩარტებში, აქედან გამომდინარე, მისი სახელი. ასე რომ, რა არის RSI მაჩვენებელი? როგორ გამოვიყენოთ ეს ვაჭრობის? როგორ უნდა გვესმოდეს თუ რას გვიჩვენებს?

RSI მაჩვენებელი: აღწერა

შექმნილია John. Welles Wilder, შედარებითი ძალა ინდექსი (RSI) არის oscillator არის დრო, რომ ზომავს სიჩქარე და შეცვლის ფასი მოძრაობები. ინდექსი მერყეობს ნულოვანი და 100 პირობითად, შესაბამისად Wilder, RSI გვიჩვენებს perekuplennost ბაზარზე, როდესაც იგი აღემატება 70, pereprodannost და როდესაც ეს ქვემოთ 30 RSI მაჩვენებელი სიგნალები ხელს უშლის შეცვლის შესახებ ტენდენცია, გადაკვეთის ცენტრში ხაზი, და ასევე განსაზღვრავს ძალა ტენდენცია.

ეს ყველაფერი Wilder წერდა თავის 1978 წიგნი "ახალი კონცეფციები ტექნიკური სავაჭრო სისტემების". ერთად SAR პარაბოლური, ინდექსი არასტაბილურობის ინდექსი მასშტაბის და ინდექსი CSI, მან RSI მაჩვენებელი - როგორ გამოვიყენოთ და როგორ გამოვთვალოთ იგი. კერძოდ, ავტორი განიხილება შემდეგი ფაქტორები:

• ნაწილობრივ და ნაწილობრივ;
• ტექნიკური ანალიზი მოღვაწეები;
• მარცხი swing;
• მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის;
• განსხვავებული პოზიცია.

მიუხედავად იმისა, რომ Wilder მაჩვენებლები გახდება 40 წლის განმავლობაში, მათ გვერდით იდგა გამოცდას დრო და რჩება ძალიან პოპულარულია ამ დღეს.

გაანგარიშება

მაჩვენებელი გამოითვლება ფორმულით: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), სადაც RS = საშუალო სიმაღლე / საშუალო drop.

გამარტივება გაანგარიშება ინდექსი იყოფა ძირითად კომპონენტს: RS, საშუალო ზრდის ტემპი და შემოდგომაზე. თავის წიგნში, Wilder შესთავაზა გამოთვლა ინდექსის საფუძველზე 14 ინტერვალით. შემოდგომაზე ასახული დადებითი, არ უარყოფითი ნომრები.

თავდაპირველად გათვლილი საშუალო სიმაღლე და საშუალო წვეთი 14 პერიოდები.

• საშუალო ზრდა = თანხის ზრდის გასული 14 პერიოდები / 14;
• საშუალო წვეთი = თანხა falls წარსულში 14 პერიოდები / 14.

ამის შემდეგ, გათვლები ეფუძნება წინა საშუალო და მიმდინარე შემოდგომაზე ან აწევა:

• საშუალო სიმაღლე = წინა საშუალო სიმაღლე x 13 + მიმდინარე ზრდის / 14;
• = საშუალო drop წინა საშუალო drop x 13 + მიმდინარე წვეთი / 14.

ეს გაანგარიშება მეთოდი დამარბილებელი ტექნიკით, მსგავსი ექსპონენციალური საშუალო მოძრაობა. ეს ასევე ნიშნავს, რომ ინდექსი ღირებულებები უფრო ზუსტი გაზრდის საანგარიშო პერიოდში.

Wilder ფორმულა ნორმალიზებას RS და თურმე იგი oscillator, oscillating შორის ნულოვანი და 100. ფაქტობრივად, RS გრაფაში გამოიყურება ზუსტად იგივე, რაც RSI სქემა. ნაბიჯი ნორმალიზაციის ამარტივებს მოძიებაში extrema, რადგან ინდექსი ვიწრო სპექტრს. RSI არის 0, როდესაც საშუალო მატება არის ნულოვანი. როდესაც 14-პერიოდში RSI ღირებულება ნულოვანი მიუთითებს, რომ შემცირდა ყველა 14 პერიოდები. ზრდის არ დასწრებია. ინდექსი 100, საშუალო შემცირება განაკვეთი არის ნულოვანი. ეს ნიშნავს, რომ, რა თქმა უნდა გაიზარდა მთელი 14 პერიოდები. არ დაეცემა.

დაყრდნობით ნათესავი ძალა ინდექსი გამოითვლება Stochastics სტოქასტური RSI:

• StochRSI = (RSI - მინიმალური RSI) / (მაქსიმუმ RSI - მინიმალური RSI).

RSI Oscillator ეხება დონეზე მისი მინიმალური და მაქსიმალური ღირებულებები დროთა განმავლობაში. ფორმულა სტოქასტური განაკვეთი ღირებულებები შეცვალეს ადგილი RSI ღირებულებები. ამდენად, სტოქასტური RSI არის მაჩვენებელი ნათურა - მეორე წარმოებული კურსით. საგრძნობლად ზრდის სიგნალები, ასე რომ მასთან ერთად უნდა გაითვალისწინოს სხვა ტექნიკური ანალიზის ინსტრუმენტები.

RSI მაჩვენებელი: როგორ უნდა გამოვიყენოთ?

სტანდარტული ნომერი პერიოდებში სიძლიერის მაჩვენებელი 14, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის აფასებს ბოლო 14 სანთლები ან დროის ინტერვალით.

მაჩვენებელი ადარებს საშუალო ზრდა საშუალო დაკარგვა, და ანალიზი რამდენი ბოლო 14 სანთლები იყო bullish ან bearish და ასევე აანალიზებს ზომა თითოეული სანთელი.

მაგალითად, თუ ყველა 14 ფასი სანთელი - bullish, ინდექსი არის 100, და თუ ყველა 14 დათვი სანთელი, 0 (ან თითქმის ტოლია 100 და 0). მაჩვენებელი 50 ნიშნავს, რომ 7 წინა სანთელი იყო bearish, 7 იყო bullish და საშუალო მოგება და ზარალი ტოლია.

მაგალითი 1. screenshot ქვემოთ გვიჩვენებს გრაფაში EUR / USD. იზოლირებული თეთრი ნაწილი 14 მოიცავს უახლესი ფასი სანთელი. ამ, 13 მსხვილფეხა რქოსანი და მხოლოდ 1 - დათვი, რომლის ღირებულება იყო 85.

მაგალითი 2: screenshot ქვემოთ გვიჩვენებს გრაფაში EUR / USD და 3 არჩევანი 14 სანთლები ყოველი, რათა გაიგოს, თუ როგორ უნდა გამოვთვალოთ ნათესავი ძალა ინდექსი.

• პირველი რეგიონში ათავისუფლებს ძალიან bearish ვადით 9 დათვი სანთლების, 4 პატარა მსხვილფეხა რქოსანი სანთლები და სანთელი ნიმუში 1 (Dodge). RSI ამ პერიოდში 15, სადაც მითითებულია, რომ ძალიან ძლიერი bearish ფაზაში.
• მეორე ნაწილი 9 მოიცავს მსხვილფეხა რქოსანი სანთელი 5 და უპირატესად ეკისრება პატარა სანთლები. მაჩვენებელი ამ პერიოდში იყო 70, მიუთითებს, რომ შედარებით ძლიერი bullish ტენდენცია.
• მესამე რეგიონი მოიცავს მსხვილფეხა რქოსანი 6 სანთლების და 8 bear 1 Dodge, რაც იწვევს ინდექსის მნიშვნელობა 34, რაც მიუთითებს, ზომიერი შემცირება კურსი.

როგორც ჩანს, ანალიზი 14 სანთლები საკმაოდ ზუსტად შეესაბამება ღირებულება RSI ამ პერიოდში. მიუხედავად ამისა, მაჩვენებელი სასარგებლოა, რადგან ეს ამცირებს დრო აღნიშნული მონაცემების დამუშავებას, და ასევე გაძლევთ საშუალებას, რათა თავიდან ავიცილოთ შეცდომები დროს არასტაბილურ ქცევის ბაზრებზე.

Oversold და overbought

ძირითადი იდეა არის, რომ როდესაც Relative Strength Index აჩვენებს ძალიან მაღალი ან ძალიან დაბალი ფასეულობების (აღემატება 70 და 30), ფასი მიუთითებს oversold ან overbought. მაღალი მაჩვენებელი ნიშნავს, რომ ნომერი bullish სანთელი სძლია ნომერი დათვი. და იმის გამო, რა თქმა უნდა, არ არის მხოლოდ უსასრულოდ churning bullish სანთელი, მაშინ დაეყრდნონ RSI მაჩვენებელი კითხვას, რათა დადგინდეს ტრენდის შემობრუნების არ შეუძლია.

თუ 13 ბოლო 14 სანთლები იყო bullish და მაჩვენებელი გაცილებით მაღალია, ვიდრე 70, მაშინ სავარაუდოა, რომ ხარი მალე გამგზავრებას, მაგრამ იმედი მათი პროგნოზები RSI მაჩვენებელი არ არის საჭირო. სკრინშოტი ქვემოთ გვიჩვენებს ორ პერიოდს, როდესაც ის წავიდა pereprodannosti (არანაკლებ 30), და დარჩა ისე დიდი ხნის განმავლობაში. პირველ პერიოდში კურსი განაგრძო ჩავარდნას დროს 16 დღით ადრე ინდექსი უკან 30 და მეორე პერიოდში გაცვლითი კურსი განაგრძო ჩავარდნას 8 დღის განმავლობაში, როდესაც ბაზარი oversold.

პერიოდი ძირითადად გაანგარიშება ტენდენცია ძალა ინდექსი არის 14, მაგრამ ეს შეიძლება შემცირდეს გაუმჯობესების მგრძობიარობა მაჩვენებელი, ან გაგრძელდეს, რათა შეამციროს იგი. 10-დღიანი RSI აღწევს oversold overbought დონეზე ან უფრო სწრაფად, ვიდრე 20-დღიანი RSI.

ბაზარზე ითვლება overbought როდესაც RSI მეტია 70 და oversold როდესაც ქვემოთ 30. ეს ტრადიციული დონეზე ასევე შეიძლება მორგებული უკეთ აკმაყოფილებს უსაფრთხოების მოთხოვნებს ან. შექმნის RSI მაჩვენებელი perekuplennosti გაზრდის ან შემცირების 80-დან 20 pereprodannosti შეამცირებს სიგნალი სიხშირე. მოკლევადიანი მოვაჭრეების ზოგჯერ 2-პერიოდში RSI, რომელიც საშუალებას ეძებს perekuplennosti pereprodannosti 80 და 20-ზე ქვემოთ.

შედარებითი ძალა ინდიკატორი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ, რათა დადგინდეს სავარაუდო შეცვლის რაოდენობა. იგი ასევე მიუთითებს ძალიან ძლიერი ტენდენციები, როდესაც იგი რჩება oversold ან overbought დიდი ხნის განმავლობაში.

გარღვევა მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ხაზები

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ნათესავი ძალა ინდექსი, რათა დადგინდეს ძლიერი გაცვლითი კურსი ტენდენციები. ეს ხდის დიდი ინსტრუმენტი, როდესაც სავაჭრო დონეზე მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის კურსი. ნახაზზე გრაფაში EUR / USD და შავი ჰორიზონტალური ხაზი არის ცნობილი დონე უდრის 1.20, რა თქმა უნდა, რომელიც დონის მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის.

შეგიძლიათ დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ ფასი არის რამდენჯერმე დაბრუნდა დონე 1.2. პირველად ეს აჩვენა ღირებულებების RSI 63 და 57. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტენდენცია წლიდან მოყოლებული, მისი ძალა არ არის საკმარისი. ძლიერი წინააღმდეგობის დონე გარღვევაა რთული - დასაძლევად საჭიროა ძლიერი ტენდენცია.

მეორედ, როდესაც განაკვეთი დაბრუნდა დონეზე წინააღმდეგობას, RSI იდგა 71, რაც მიუთითებს, საკმაოდ ძლიერი bull ტენდენცია, მაგრამ დონეზე წინააღმდეგობის გადარჩა ერთხელ. სანამ ბოლო ნაწილი, როდესაც RSI ღირებულება მითითებულია 76, დონეზე წინააღმდეგობის დაძლეულია და RSI გაიზარდა 85.

მაჩვენებელი შეიძლება იყოს ინსტრუმენტი რაოდენობრივად განაკვეთი ძალა. მოვაჭრეებს გამოყენებით სავაჭრო ალგორითმები, სჭირდება ასეთი ინფორმაცია და მაჩვენებელი ნათესავი ძალა უნდა იყოს ძალიან სასარგებლო.

RSI აზრთა სხვადასხვაობა

კიდევ ერთი სფერო, სადაც RSI გამოიყენება - სტრატეგიის საიდენტიფიკაციო გარდამტეხ რაოდენობა განსხვავების ძებნა. სიგნალები შეუსაბამობები, რომ წარუდგენს, რა თქმა უნდა, როგორც წესი, არ არის მხარდაჭერილი ფუძემდებლური ფასი მოძრაობები. ეს დადასტურებულია ასეთია.

სკრინშოტი ქვემოთ გვიჩვენებს ორი minima. პირველ მაჩვენებელი უდრიდა 26, და კურსი მოძრაობა, პრელუდია, ამ ეტაპზე, bearish სანთელი შედის 8 3 bullish doji 3, სიჩქარე დაეცა სულ 1.45%. მეორე მინიმალური RSI აჩვენა უმაღლესი ღირებულება 28 და გადაადგილების კურსი მოიცავდა 7 დათვი სანთლების, მსხვილფეხა რქოსანი 5, 2 Dodge კურსი და დაკარგა მხოლოდ 0.96%.

მიუხედავად იმისა, რომ, რა თქმა უნდა მიაღწია ახალი, ქვედა დაბალი, ფონზე ტენდენცია არ იყო, როგორც დათვი და მეორე ნაწილი არ იყო ძლიერი. და გრაფიკის დასტურდება. მეორე ცოტა მქონდა უმაღლესი light (28 26-ის წინააღმდეგ), მაგრამ, რა თქმა უნდა, აჩვენა, რომ დათვი ძალაუფლების დაკარგვის. აზრთა სხვადასხვაობა ხშირად თანხიდან, უფრო საიმედო ორმაგი აზრთა სხვადასხვაობა.

დადებითი-უარყოფითი შეცვლის

Endryu Karduell განვითარებული სისტემის დადებითი-უარყოფითი შეცვლის ნათესავი ძალა ინდექსი, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა bearish და bullish განსხვავებები. განსხვავებით Wilder, Cardwell ითვლება bearish განსხვავების bull ბაზარზე მოვლენაა. სხვა სიტყვებით, დათვი განსხვავებები ჩამოყალიბდა აღმავალი ტენდენცია. ანალოგიურად, bullish განსხვავებები განიხილება დათვი ბაზარზე, როგორც მოვლენა, და გვიჩვენებს downtrend.

პოზიტიური ცვლილება გამომუშავებული როდესაც მაჩვენებელი ქვედა მინიმალური და უმაღლესი ფორმირების განაკვეთი დაბალია. ქვედა დაბალი არ არის განლაგებული დონეზე oversold, მაგრამ სადღაც შორის 30 და 50.

უარყოფითი შეცვლის საპირისპირო დადებითი. RSI აყალიბებს უმაღლესი მაღალი, მაგრამ, რა თქმა უნდა ქმნის ქვედა მაღალი. კიდევ ერთხელ, უფრო მაღალი, როგორც წესი, მდებარეობს ქვემოთ დონეზე perekuplennosti 50-70.

იდენტიფიკატორი ტენდენცია

მაჩვენებელი სიძლიერის ტენდენცია მერყეობს 40-დან 90 წლის განმავლობაში bull ბაზარზე (uptrend) ერთად 40-50 დონეზე, მოქმედებს როგორც მხარდაჭერა. ეს მერყეობს შეიძლება იცვლებოდეს RSI პარამეტრების ტენდენცია ძალა და ცვალებადობის ძირითადი აქტივი.

მეორეს მხრივ, ნათელი მერყეობს 10 დან 60 ზე bearish ბაზარზე (დაღმავალი ტენდენცია) დონეზე 50-60, როგორც წინააღმდეგობა.

დაუცველობა საქანელები

მარცხი swing, ავტორის აზრით, არის ძლიერი მინიშნება იმაზე, რომ შეცვლის. ეს არის სიგნალი, რომელიც კვებავს RSI მაჩვენებელი. აღწერა თავის შემდეგ. ვერ swings არ არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა. სხვა სიტყვებით, ისინი ფოკუსირების RSI სიგნალები და იგნორირება კონცეფცია განსხვავებები. მსხვილფეხა რქოსანი მარცხი სვინგის ჩამოყალიბდა, როდესაც RSI მოდის ქვემოთ 30 (pereprodannost) მაღლა 30, მცირდება 30 და შემდეგ არღვევს წინა მაქსიმუმ. მიზანი არის, რომ მივაღწიოთ pereprodannosti დონეზე და მერე უმაღლესი მინიმალური დონე pereprodannosti ზემოთ.

Bear მარცხი სვინგის გამომუშავებული როცა ინდექსი არის 70 ნაბიჯები შემცირდა, bounces, არ მიაღწევს 70 და შემდეგ არღვევს წინა მინიმალური. პროექტის მიზანია, perekuplennosti დონეზე, და შემდეგ - ქვედა მაქსიმალური დონის perekuplennosti ქვემოთ.

რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ინდიკატორი

Universal ბრუნვის oscillator RSI მაჩვენებელი - ეფექტურობა, დროში გამოცდილი. მიუხედავად იმისა, რომ არასტაბილურობის ბაზრებზე, RSI რჩება შესაბამისი დღეს, როგორც ეს იყო დღეებში Wilder. მაგრამ დროს გააკეთა გარკვეულ კორექტირებას. მიუხედავად იმისა, რომ Wilder ითვლება overbought პირობა შეცვლის, როგორც ჩანს, ეს შეიძლება იყოს ნიშანი ძალა. Bearish განსხვავების მაინც იძლევა კარგი სიგნალები, მაგრამ გარემოვაჭრეები უნდა ფრთხილად დროს ძლიერი ტენდენციები, როდესაც ეს ნორმალურია. მიუხედავად იმისა, რომ კონცეფციის დადებით და უარყოფით reversals გარკვეულწილად საფრთხეს ინტერპრეტაცია Wilder, მისი ლოგიკა აზრი და Wilder თავად ნაკლებად სავარაუდოა, რომ უარი თქვას გადაიხადოს უფრო მეტი ყურადღება ფასების აქცია. დადებითი და უარყოფითი reversals ბოლო ფასი ტენდენცია ბერკეტები და ინდექსი - მეორე, როგორც ეს უნდა იყოს. Bearish და bullish განსხვავების ურჩევნია RSI მაჩვენებელი. როგორ გამოვიყენოთ ეს ინსტრუმენტები - დამოკიდებულია მოვაჭრე.

RSI არის უნივერსალური საშუალება განსაზღვრის ძალა ტენდენცია, იპოვოს გარდამტეხ რაოდენობა ან შესვენება მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ხაზები. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ღირებულება ადვილი მისახვედრია, ეძებს ბოლო 14 სანთლები, ხატვის RSI სქემა რა თქმა უნდა რჩეულებში სტაბილურობისა და ნდობის ვაჭრობა. რაოდენობრივი შეფასება, რა თქმა უნდა ძალა, მისი თარგმანი interpretable ნომრები საშუალებას უფრო ეფექტური სავაჭრო გადაწყვეტილებები რათა თავიდან ავიცილოთ სპეკულაცია და სუბიექტური ინტერპრეტაციის შესაძლებლობა.