H1 - კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი. თანაფარდობა N1: Value

შექმნათ ბანკი უნდა ჩამოყალიბდეს ნორმატიული ფონდი. ეს არის მინიმალური საჭირო ფულადი სახსრების ღონისძიებების განხორციელებას. მისი თქმით, რუსული კანონმდებლობით, მოცულობა 5 მილიონი ევრო in რუბლის ექვივალენტი. მოცულობის მიხედვით კაპიტალის განისაზღვრება შესაძლებლობა ორგანიზება მისი ზრდა და განვითარება. ამ მიზნით არსებობს სპეციალური განაკვეთი კაპიტალის ადეკვატურობის. ეს არის თანაფარდობა N1 და როგორ გამოითვლება, წაკითხვის შესახებ.

ბანკის კაპიტალი

იგი მოიცავს ღირებულება საკუთარი და დასძინა საშუალებებით. ეს მაჩვენებელი გამოითვლება ფორმულით:

IP = OK + DC, სადაც:

CC - ბანკის კაპიტალის,

OK - ღირებულება საკუთარი სახსრები,

DK - დამატებითი კაპიტალი.

წყაროები ფორმირების სისხლის სამართლის კოდექსის ბანკების სახით სააქციო:

• ნომინალური ღირებულება რეალურად გაცემული ჩვეულებრივი აქციების ბაზარზე;
• წილი პრემია;
• ნომინალური ღირებულება პრივილეგირებული აქციები, იმ პირობით, რომ დამფუძნებელი დოკუმენტები ითვალისწინებს, რომ ეს შეიძლება იყოს არასამთავრობო დივიდენდების, თუ ეს არ გულისხმობს ფორმირების ვალი მფლობელებს ფასიანი ქაღალდები;
• ფონდები, რომლებიც ჩამოყალიბდა CB მოთხოვნა;
• მოგება მიმდინარე წელს, რაც დასტურდება აუდიტორის დასკვნა;
• განსხვავება CC და SC, თუ რეორგანიზაციის შემდეგ თანხა ბანკის სააქციო მცირდება.

წყარო ბრიტანეთში ბანკებს სახით LLC არის გადახდის დამფუძნებელთა აქციებიდან.

ეკონომიკური ნორმატივების

ცენტრალური ბანკი რეგულარულად თანხა საკუთარი სახსრები საკრედიტო დაწესებულებებში. ის უნდა იყოს, როგორც ეს მითითებულია ინსტრუქციები ნომერი 1 "ბრძანებით საქმიანობის მარეგულირებელი ბანკები". ყველაზე მნიშვნელოვანი მათგანი - H1, კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი. იგი არეგულირებს nesosotosyatelnosti რისკები, გვიჩვენებს მინიმალური საკუთარი სახსრები დასაფარად საჭირო დანაკარგები. H1 ნორმა გაანგარიშება ხორციელდება შემდეგი ფორმულით:

H1 = IC / (. SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + kpb + p + 10 8992 + RR x ან ..), სადაც:

1. SK - კაპიტალი;
2. Cree - რისკის თანაფარდობა Au-ე აქტივი;
3. . P - ხაზის ნომერი ანგარიშებზე;
4. რისკები:

• სტამბოლში - for პირობითი ვალდებულებების;
• პირუტყვის - წინ ოპერაციები;
• OP - ოპერატიული;
• PP - ბაზარზე;
• PC - გაზრდილი მაჩვენებელი.

H1 - კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტი - ბანკებს მოცულობის საკუთარი სახსრები მეტი 5 მილიონი ევრო უნდა იყოს 10%. თუ CC არის პატარა, კოეფიციენტი მნიშვნელობა არ უნდა იყოს 11% ან მეტი.

შემდეგ პროცედურა ბაზელის კომიტეტის ადეკვატურობის დონეზე გათვლილი ცალკე დედაქალაქში პირველი და მეორე დონეზე. პირველი ითვლის თანხის სახაზინო აქციების, მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან და შემოსავლის ვულგარული წლის განმავლობაში. მეორე დონე დედაქალაქში შედის გადაფასების რეზერვები ზარალის ასანაზღაურებლად და სხვადასხვა ჰიბრიდული ფასიანი ქაღალდების.

ლიკვიდობის მაჩვენებლები

თანაფარდობა H2 განისაზღვრება თანაფარდობა მაღალი ლიკვიდური აქტივების და თანხის მოთხოვნა ვალდებულებები:

H2 = La / (Bc - 0.5 x tw1) სადაც:

H2 - სწრაფი თანაფარდობა;

La - მაღალ ლიკვიდური აქტივები (ნაღდი ფული, ძვირფასი ლითონები, უცხოურ ვალუტაში, ბალანსი "ნოსტრო, საკორესპონდენტო ანგარიშები ცენტრალური ბანკის ინვესტიციების სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების);

Bc - 20% მოთხოვნამდე ანგარიშები ბალანსი;

Tw1 - მინიმალური ერთობლივი ბალანსი ანგარიშებზე წინასწარ eminence და იურიდიული პირების მოთხოვნით.

გამოითვლება ღირებულების H2 უნდა იყოს 15% ან მეტი.

მიმდინარე ლიკვიდობის კოეფიციენტი:

H3 = La / (from - 0.5 x tw1)

სადაც:

On - მოთხოვნამდე დეპოზიტების ერთად ვადით 30 დღის განმავლობაში: ბალანსის მიმდინარე ანგარიშები, "loro", დეპოზიტების და დეპოზიტები; სესხის, გარანტიის და გარანტიები და სხვა ვალდებულებები;

Tw1 - მინიმალური ერთობლივი ბალანსი ანგარიშებზე წინასწარ eminence და იურიდიული პირების მოთხოვნის ვადით ერთ თვეში.

გამოითვლება ღირებულების კოეფიციენტი უნდა 50% -ზე ნაკლები.

გრძელვადიანი ლიკვიდურობის კოეფიციენტი გამოითვლება ვალდებულებები და სესხების დაფარვის უმეტეს 12 თვის განმავლობაში:

H4 = Cr / (IC + R + 0.5 x D) სადაც:

Cr - სესხების, რომ უზრუნველყოს ბანკების რუბლში და უცხოურ ვალუტაში. ეს მაჩვენებელი უნდა იყოს ჩართული 50% გარანტიები საბანკო იგივე მოქმედების ვადა;

D - დეპოზიტების და სესხების მიღებული;

O - ჯამი მინიმალური ნაშთის ანგარიშები ერთად დაფარვის ვადით, 1 წლის ვადით.

გამოითვლება ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 120%.

რეაბილიტირებული ბანკების ვერ აკმაყოფილებს დაზუსტება უსაფრთხოების მეშვეობით H1

ეს ნაჩვენებია მიერ შედეგების ფინანსურ ანალიზს საკრედიტო დაწესებულებებში. კერძოდ, "Mosoblbank" თებერვალში, არ შეესაბამება ნორმის H1. კოეფიციენტი y საკრედიტო ორგანიზაცია უდრის 0%, აუცილებელი 10%. ორგანიზაცია ასევე აკლდა ძირითადი, ძირითადი კაპიტალის გრძელვადიანი ლიკვიდური აქტივები. არ არის უკეთესი რამ "ფინანსები ბიზნეს ბანკი". მიმდინარე კურსის გადააჭარბა 4.32% სასურველი მნიშვნელობა. გარდა ამისა, ძირითადი სტანდარტების ადეკვატურობა და ძირითადი კაპიტალის დაირღვა. მესამე რეორგანიზაცია კომპანია - "INRES" - არ აკმაყოფილებს ცენტრალური ბანკის ფარგლებში 19 დღის განმავლობაში, "BTA-Kazan" - 15 დღის განმავლობაში. In NB "ნდობისთვის" ადეკვატურობის ბაზა, დედაქალაქში, ჭერი და დიდი გამოყენება საკუთარი სახსრები და სხვა იურიდიული პირების შეადგინა 0%.

"Bimbank"

ეს ორგანიზაცია დამსახურებად სარემონტო შემოდგომაზე შარშან, "ზრდის" ფინანსური ჯგუფის. მაგრამ პრობლემა გაჩნდა, ყველა მონაწილეს პროცესში. "ზრდა ბანკი" იანვრის ბოლოს დაარღვია თანაფარდობა N1, არ მიიღო საკმარისი რაოდენობის გრძელვადიანი აქტივების გადააჭარბა დონის ზემოქმედების ერთი კლიენტი. საკრედიტო დაწესებულება "Cedar", რომელიც ასევე შედის ფინანსური ჯგუფი, ყველა იანვარს, საკმარისი არ იყო საკუთარი სახსრები ოპერაცია. გარდა ამისა, დაწესებულებაში გადააჭარბა მსხვილი რისკები, გარანტიები და გარანტიები და დონის შიდა რისკები. 12.01.15 at Bimbanka ასევე აკლდა დედაქალაქში ოპერაცია. თუმცა, მოგვიანებით, მდგომარეობა გაუმჯობესდა.

მოვლენები

სია სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც არ დაარღვია ნორმა H1 არიან: არასამთავრობო ორგანიზაცია "სანკტ-პეტერბურგში ანგარიშსწორების ცენტრში", ჩამოერთვას ლიცენზია "გემთმშენებელი", "Tauride", "ფინანსური და საწარმოო" ბანკები. საკრედიტო დაწესებულებები, რომლებიც არიან ამ ეტაპზე ფინანსური აღდგენა, გავლენა სხვადასხვა ღონისძიებები არ ვრცელდება. მაგრამ როდესაც რაციონი N1 ბანკის კაპიტალის ადეკვატურობის დაირღვა, "მაცნე", კითხვები დაიწყო. ბანკის შესახებ შეგიძლიათ გაიყვანოს ლიცენზიის თუ ღირებულების კოეფიციენტი შემცირდება 2%. საანგარიშო წლის განმავლობაში, ეს ხდება საკმაოდ ხშირად ბანკების გამო ტექნიკური წარუმატებლობის. მაგრამ თუ მას შემდეგ, რაც კორექტირება პრობლემები კოეფიციენტი მნიშვნელობა გაიზარდა, ცენტრალურმა ბანკმა შეიძლება მოითხოვოს გეგმა ფინანსური რეაბილიტაციის ან შეიყვანეთ მისი კონტროლის სტრუქტურა. The "Messenger", ეს კოეფიციენტი შემცირდა 9.19% ერთ დღეში, იმის გამო, რომ ბანკი უნდა გაზრდილიყო გამოყოფის რეზერვები.

ახალი ბაზრის ლიდერი

კანონით დადგენილი ნორმა H1 ბანკების დონეზე 10%. 2013 წლიდან იყო ყველაზე კაპიტალიზაცია "Tinkoff". ღირებულება კოეფიციენტი მაშინ მიაღწია 15,8% და მაღალი რჩებოდა მიუხედავად ბაზრის ტენდენცია. პირველ კვარტალში ეს მაჩვენებელი შემცირდა 15.22%. "რუსული სტანდარტი" აქვს ახალი ჩანაწერი - 17,65%. სხვა საკრედიტო დაწესებულებებში ღირებულების მაჩვენებელი დაბალია, "Home კრედიტი" - 13.9%, "რენესანსი" - 12,89%, "OTP" - 12,34%.

"რუსული სტანდარტი" ევრობონდების რესტრუქტურიზაცია გავრცელებით მათი ვადა 2020 წლამდე, მიღებული დამატებითი კაპიტალის ოდენობა $ 350 მილიონი ლარით გაიზარდა და 4% H1. იყიდება ბანკისადმი გადაიხადოს ინვესტორები პრემია 5 პროცენტული პუნქტით ნომინალური ობლიგაციები და გაზრდილი მაჩვენებელი 13% ერთი კუპონი. დღემდე, დედაქალაქში "რუსული სტანდარტი" 64 მილიარდი რუბლი. შედეგად, ორგანიზაციას შეუძლია მოზიდვა დავალიანება tenders, სარგებლის დაკავშირებული კომპანიების დიდი ზომით. ზარალი მოიცავს პირველი დონე დედაქალაქში. დაბალი დონე ადეკვატურობის - 6,26%. მაგრამ ეს აიხსნება იმით, რომ არ შეიცავს სუბორდინირებული ობლიგაციები იგი.

პირველ კვარტალში ბანკმა დაკარგა 6,5 მილიარდი რუბლი. შედეგების 2014 მოგებამ შეადგინა 1.4 მილიარდი რუბლი. თუ არ შეამცირებს დანაკარგებს, დედაქალაქში პირველ დონეზე ზეწოლის tlko გაიზრდება. In rynuke კონკურენტები ღირებულების მაჩვენებელი ზემოთ: "მთავარი კრედიტი" - 8,42%, "Tinkoff" - 9.4%, "აღმოსავლეთ" - 6,74%.

Sberbank ჯერ არ გსურთ გამოირჩევა ბაზარზე

ორგანიზაცია მიიღო subordinirovanyny სესხი ცენტრალური ბანკის თანხა 500 მილიარდ ევროს შეადგენს. ამ ეტაპზე, ფიგურა არის ჩამოთვლილი როგორც ნაწილი მეორადი კაპიტალი. თუ ეს არის გარდაქმნას, თანაფარდობა N1 ერთად 12% -იანი ზრდა 1.2 პროცენტი კონკურენტებთან შედარებით და ორგანიზაციის პოზიციას ბაზარზე ღირებულების თანაფარდობა არ არის მაღალი. მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ მაკროეკონომიკური ვითარება უკრაინაში და შედეგები მისაღებია.

დასკვნა

წარმატებით ფუნქციონირებისათვის ბაზარზე ბანკის საკუთარი სახსრებისა აუცილებელია. მათი მოცულობა უნდა დადგინდეს ვურჩევ ადეკვატურობის რეგულაციები. ცენტრალური ბანკი რეგულარულად ღირებულება ამ კოეფიციენტები. იმ შემთხვევაში, თუ გათვლილი განაკვეთი შემცირდება დონე 2%, საკრედიტო დაწესებულებას შეუძლია გააუქმოს ლიცენზია.